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Sistema breakout promissor EA | Calendário M5 baseado em dados de carrapatos

Conforme descrito no meu último blog post Id gostaria de mostrar-lhe alguns resultados aewsome que saiu após um fim de semana de trabalho duro (no que diz respeito ao Forex scripting).

Eu revisei o sistema breakout fundamentalmente. Eu sempre me perguntei como pegar o último n-Ticks com MQL4. A resposta foi bastante fácil no final. Eu era capaz de configurar um 8220; for8221; Loop que armazena os dados Ask / Bid em um array unidimensional como:

Double GetTickData [n] onde n é um número inteiro

Para cada tick o EA é executado pelo corretor assim que eu começ o tiquetaque real com:

GetTickData [0] = Perguntar;

Antes: No loop for eu desloquei o valor que ainda está na posição zero do array para a posição 1. O mesmo para o valor que estava em 1 e assim por diante.

Eu também fiz algumas matemáticas com esses valores que é baseado em regressão linear. E voila o sistema foi criado. Parece fácil? Sim!

Mas eu também reconsiderado minha abordagem SL: Está se ajustando a breakeven quando o comércio é, pelo menos, n-pips no preto. E, em seguida, ele está se comportando como uma parada de arrasto direto que se torna mais estreito e estreito quanto maior minha vitória é. Os pontos baixos o risco dramaticamente que é realmente importante em breakout comércios em minha opinião.

Após alguns estudos de parâmetros, eu realizei algumas optimazation curtas com resultados impressionantes como você pode ver abaixo. Você pode ver os períodos bastante equilibrados (2-4 meses) que são típicos para o estilo de negociação breakout devido a pegar 8220, o trade8221; Com 50 Pips ++ resultando em 5% e mais lucro. Uma verificação cruzada de 2007-2010 onde as condições de mercado eram totalmente diferentes comparadas a hoje não mostraram estes lucros estáveis ​​mas em um fator de lucro de aluguel & gt; 1.2 e um EV razoável.

Primeiro para EURUSD | m5 | Risco 3% | 99,9% ticks dados | 3 anos (2017 até agora) | Horário de negociação: 2h 10h, horário do leste

Copiei e colei o código-fonte e ajustei alguns parâmetros para o GBPUSD. Infelizmente, os resultados não são tão surpreendentes quanto para o EURUSD, mas no entanto foi realmente apenas a 30 minutos de tentar. Minha experiência mostrou-me que isso significa que tem muito espaço para melhorias;) As entradas de teste foram as mesmas que para o EURUSD.

Ok, meu plano desta vez é para executar esses scripts em uma conta demo para um teste para a frente, porque eu não tenho certeza de como ele funciona na vida real em condições reais. Acho que o slipage poderia ter um impacto nos resultados. Mas isso eu preciso descobrir. Manterei você informado!

Scalping em AUDJPY M5 cronograma Backtest

Conforme descrito na última vez Ive testado o sistema em AUDJPY M5 com parâmetros modificados. O backtest 99,9% baseado em dados dukascopy parece realmente bom.

Mas uma desvantagem desta estratégia é obviamente o número de comércios. Podemos realmente confiar nos resultados? Porque quando estou relaxando os critérios apenas um pouco o resultado parece pior. Ainda rentável, mas também bastante swingy.

Nada mal. Mas apenas 67 comércios em 6 anos? Isso pode ser incomodativo. No entanto, vou começar a executar este na minha conta Live e só ver o que acontece. E em paralelo eu vou tentar fazê-lo funcionar lucrativamente com uma quantidade maior de comércios. Mas como de costume isso pode ser impossível ou demorado. - benzóico.

No final, dê uma olhada nas estatísticas:

O tempo de teste foi 10 pm 7 am EST.

Agora o backtest combinado EURUSD H1, USDJPY H1, EURUSD M5 e AUDJPY M5:

E incluindo o M15 EURUSD que ainda está em execução, MAS talvez será excluído devido a condições instáveis:

Da próxima vez vou mostrar-lhe como os comércios estão wokring em minha conta real depois de reiniciá-lo após algumas perdas (vamos chamá-lo lições aprendidas ;-)) e espero que seu desempenho melhor no futuro.

Backtest M15 EURUSD

O EA comercial que eu mostrei no meu último post foi ajustado para o tempo M15 que foi bastante complicado devido ao aumento de sinais falsos. Portanto, decidi que este sistema só deve ser negociado em uma tendência muito forte. Caso contrário, a retirada é muito alta e poderia causar ataque cardíaco em uma conta de dinheiro real. Os dados do backtest são idênticos aos dados do H1. E aqui está o resultado:

Nesta corrida o risco foi limitado a 3% do saldo real. Como você pode ver o sistema criou ganhos constantes de 2007 a meados de 2017. Para alguns reasonthe desempenho piorou nos últimos 12 meses. Isso ainda não é realmente claro para mim, eu vi grandes perdas em conjungtion com FED e EZB (ECB) decisões que levaram a alta volatilidade. Portanto, precisamos agir com cautela em uma conta de dinheiro real. Mais tarde, você verá como esse cronograma funciona em minha conta do Live. O que eu já posso dizer-lhe agora: Não melhorou. (Portanto, eu preciso pensar sobre se este prazo vale a pena ser negociado no futuro.

Aqui estão as estatísticas pendentes. O fator de lucro de apenas 1,11 é digno de disucssion. Eu recomendo fortemente que apenas os sistemas de comércio vivem com um fator de lucro superior a 1,3.

Minhas conclusões da negociação ao vivo até agora são as seguintes:

O fator de lucro deve ser & gt; 1,3, pelo menos 1,25

Drawdown nunca superior a 20%, abordagem conservadora seria 10-15%

Períodos pendentes não muito longos

Outra lição aprendida que eu já posso dizer é mudar esta EA fora se eles são

Então vamos ver o que significa se agora combinamos EURUSD H1 e EURUSD M15 backtest. Ive usado o java ferramenta baseada ReportManager que você pode baixar em mqlsoft / download / programas. Certifique-se de instalar uma versão de 32 bits do java caso contrário, você tem problemas para executá-lo.