Usando a reversão à média para negociar o forex

Usando a reversão à média para negociar o Forex

Alguém notou como a sessão de NY tem sido bastante banal de tarde (particularmente os mercados de FX)? Não é de admirar que três dos cinco maiores bancos de investimento dos EUA tenham caído no ano passado com a formação: Lehman Bros. Urso Stears. ^ MER ^.

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Apenas o fato de que esses três amigos foram apagados da face do planeta, obviamente, reduziria a quantidade de atividade de negociação na sessão de negociação NY FX. Mas, acrescentar ao fato de que o preço das ações Citibanks está em baixa em mínimos históricos, juntamente com o Bank of America e você tem um ambiente que é configurado para muito pouco investimento bancário particularmente colocar dinheiro em negociação FX. Com todos os bancos apanhando capital para permanecer à tona, isso significa que uma vez que Londres é fechada, os mercados são susceptíveis de ser relativamente manso. Assim, em vez do pandemônio e da volatilidade que tivemos no segundo semestre de 2008, temos agora um ambiente incrivelmente manso, vindo do sol nas costas leste dos EUA.

Isso resultou em movimentos de tendência e momentum para ser de curta duração com pares ganhando um dia e declinando o próximo. O que isto significa é que temos de mudar de mísseis para armas e comércio de uma reversão muito mais apertado para a estratégia média.

Um dos meus métodos favoritos para negociação Reversão para a média envolve o uso das Bandas Bollinger. As Bandas de Bollinger são baseadas em estatísticas, particularmente Desvios Padrão normalmente definidos para 2.0. As estatísticas gerais por trás de 2STDs são que 95,4% de toda a ação de preço deve ser contido dentro da BBS 2.0STD. No entanto, as estatísticas estas foram baseadas em são realmente sob um conjunto normal de dados. Como os mercados de câmbio são raramente normais, sugerimos o uso de 2.5STDs para suas configurações de BB.

Agora, se os mercados são mansos com menor fluxo de ordem institucional, em seguida, os BBs deve realizar a ação preço mais vezes. Dando uma olhada nas tabelas abaixo, podemos ver para o GBP / USD eo EUR / USD, uma vez que o Londres foi fechado, as bandas foram horizontais e não teve expansão real significando que não havia volatilidade suficiente para empurrar o envelope de 95,4% Muitas vezes resulta em uma típica reversão à manobra média.

Simplesmente usando BBs no entanto, geralmente não fazer o seu por isso recomendamos adicionar os seguintes indicadores; 20EMA alvo grande preço e indicador se a aceleração do preço está presente ou não 20 CCI grande oscilador para medir se o movimento swing tem mojo suficiente ou não 2.5STD Bandas Bollinger projetado para conter ação de preço quando não há volume suficiente / volatilidade para breakout / tendência em uma direção.

Como combinar estes para a negociação?

Um método para negociar os ambientes Reversão para a média é colocar este consórcio de indicadores e esperar que os BBs para formar um barril horizontal que eles têm feito muitas vezes a partir do fim de Londres.

Dando uma olhada no gráfico abaixo sobre os 30m GBP / USD, podemos ver a linha vertical que designa o fim de Londres (12:00 am EST).

Observe como o tema dominante para os BBs foi a configuração de barril horizontal para quase todo o dia começando com Londres (Gray linha vertical) e tempo atual. Isso nos leva a olhar para CCI e ver se é forte em uma direção ou não. De acordo com esta leitura CCI, temos a maioria das barras positivas e mais de 6 consecutivos sugerindo que o lado positivo é mais favorecido, em seguida, a desvantagem. Mas aviso após o fechamento de Londres no primeiro toque do BB Superior temos um declínio CCI sugerindo que os movimentos ascendente estão desaparecendo. Se a formação horizontal dos BBs se mantiver, então a ação de preço não deve quebrá-los por muito e deve reverter para a média, pelo menos para o 20EMA.

Isto acontece tanto na vela de 9 e vela de 13,00 com ambos os movimentos atingindo o 20EMA em um curto período de tempo.

O que você pode fazer é colocar entradas para curto o par medindo a largura dos BBs. Durante ambos os negócios, os BBs foram aproximadamente 110 pips separados. Tome 5% desse número e subtraia isso do BB que você quer entrar. Uma vez que estamos a curto prazo no BB superior, estaremos vendendo em torno do 1.4352 ou 1.4360level para o primeiro ou segundo toque, que é cerca de 5% abaixo do BB superior. Em seguida, tome 15% da propagação BB (110x15 = 16,5 pips) e adicione que acima do BB superior para agir como sua parada. Coloque dois lotes e curto no seu nível de entrada com jogadores conservadores visando o 20EMA e jogadores agressivos com um primeiro alvo do 20EMA e um 2 º alvo apenas 5% acima do BB inferior.

Em essência, se você simplesmente direcionar o 20EMA (ponto intermediário entre as duas bandas) você está direcionando 45% do intervalo e ter exposto apenas 20% da faixa dando-lhe um 2.25R: R sólido. Se acontecer de você ir para o alvo mais longo, em seguida, em um intervalo de 100 pip, você está arriscando 20 pips x 2lots = 40 pips e tem um lucro potencial de 45pips (1 º lote) e 90pips (2 º lote) para um total de 135pips com 40pips de risco para um 3.375R: R.

Qualquer cenário funciona de uma perspectiva de risco e se você pode combinar isso com leituras CCI menos de +/- 100 ou, idealmente, menos de +/- 50 você aumenta drasticamente suas chances de o par reverter e bater pelo menos o seu primeiro alvo.

Considerando o quão insignificantes os mercados de NY têm sido para os comerciantes de FX ultimamente, temos que nos adaptar ao nosso ambiente e aplicar mais reversão aos métodos de média em vez de esperar para as grandes tendências / breakouts que eram tão comuns no segundo semestre de 2008.

Chris Capre é o fundador da Second Skies LLC, especializada em Sistemas de Negociação, Private Mentoring e serviços de consultoria. Ele trabalhou para um dos maiores corretores de varejo no mercado de FX (FXCM) e agora é o gestor de fundos da White Knight Investments (whiteknightfxi / index. html). Para obter mais informações sobre seus serviços ou sua empresa, visite 2ndskies.